一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。