單項選擇題關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

A.看漲期權的Rho一般為正的，看跌期權的Rho一般為負的
B.Theta是用來衡量權利期間對期權價格之影響程度的敏感性指標
C.無論是現(xiàn)貨期權還是期貨期權，其看漲期權的Lambda都等于看跌期權的Lambda
D.一般的說，當期權處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題看漲期權的Delta在（）之間，而看跌期權的Delta在（）之間。

A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1

2.單項選擇題下列關于期權的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。

A.條式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的一份看漲期權和兩份看跌期權組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的兩份看漲期權和一份看跌期權組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成

3.單項選擇題下列關于垂直價差、水平價差和對角價差的表述不正確的是（）。

A.在垂直價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同

5.單項選擇題熊市看漲期權價差交易和熊市看跌期權價差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權交易策略，以下表述正確的是（）。

A.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出；在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入
B.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入；在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差