單項選擇題假設(shè)某資產(chǎn)的即期價格與市場正相關(guān)，以下說法正確的是（）。
A.遠期價格等于預(yù)期的未來即期價格
B.遠期價格大于預(yù)期的未來即期價格
C.遠期價格小于預(yù)期的未來即期價格
D.遠期價格與預(yù)期的未來即期價格的關(guān)系不確定
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1.單項選擇題當(dāng)基差（現(xiàn)貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。
A.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進行套期保值的投資者并無影響
2.單項選擇題某股票價格遵循幾何布朗運動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現(xiàn)價為$38，基于該股票的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為$40，6個月后到期，該期權(quán)被執(zhí)行的概率為（）。
A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968
3.單項選擇題已知某種標的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為50美元，期權(quán)到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預(yù)計股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為（）。
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
4.單項選擇題期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點、交割時間等，這些權(quán)利將對期貨價格產(chǎn)生的影響是（）。
A.提高期貨價格
B.降低期貨價格
C.可能提高也可能降低期貨價格
D.對期貨價格沒有影響
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題