反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）