下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）

關于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）

關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

一位投資者希望構造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。