A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較
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A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
A.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
A.7.25％
B.8.25％
C.9.25％
D.10.25％
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
最新試題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）