一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

使投資者最滿意的證券組合是（）

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

若給定一組證券，那么對于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）