A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險
D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸
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A.300
B.500
C.700
D.1000
A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守
B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進
C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守
D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進
A.期權敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.即期凈敞口頭寸
D.總敞口頭寸
某銀行資產(chǎn)負債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。
A.交易性外匯敞口
B.非交易性外匯敞口
C.基準風險
D.收益率曲線風險
A.減弱
B.加強
C.不變
D.無法確定
最新試題
商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
下列關于久期缺口的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應列入交易賬戶的有（）。
下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。