單項(xiàng)選擇題某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。

A.減弱
B.加強(qiáng)
C.不變
D.無(wú)法確定


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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。

A.買(mǎi)人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
B.買(mǎi)人期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
C.賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品
D.同時(shí)買(mǎi)入賣(mài)出期限不同的金融產(chǎn)品

2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣(mài)出永久債券
B.買(mǎi)入即將到期的20年期債券
C.買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出20年期債券
D.買(mǎi)入20年期政府債券，并賣(mài)出6個(gè)月國(guó)庫(kù)券

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

4.單項(xiàng)選擇題久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。

A.收益率
B.資產(chǎn)負(fù)債率
C.現(xiàn)金率
D.市場(chǎng)利率

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項(xiàng)理解正確的是（）。

A.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大
B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)