單項選擇題關于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項理解正確的是（）。
A.久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大
B.價格變動的程度與久期的長短無關
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價格同向變動
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。
A.久期
B.敞口
C.現值
D.終值
2.單項選擇題關于市值重估，下列說法正確的是（）。
A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值
B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值
C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值
3.單項選擇題（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。
A.盯市
B.情景分析
C.模擬
D.盯模
4.單項選擇題商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
5.單項選擇題
請根據表4-2回答下列問題：
A.-370
B.280
C.350
D.370
最新試題
其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
止損限額適用的時期為（）。
題型：多項選擇題
風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。
題型：多項選擇題
關于久期，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關于缺口分析的理解正確的有（）。
題型：多項選擇題
按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
題型：多項選擇題