關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。

金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

多元線性回歸模型的基本假定有()。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）