A.美式期權(quán)業(yè)務(wù)
B.歐式期權(quán)業(yè)務(wù)
C.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)
D.擇期業(yè)務(wù)
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A.整數(shù)和小數(shù)點后的4位數(shù)，小數(shù)點后的2位數(shù)
B.小數(shù)點后的4位數(shù)，小數(shù)點后的最后2位數(shù)
C.整數(shù)和小數(shù)點后的4位數(shù)，小數(shù)點后的最后2位數(shù)
D.整數(shù)和小數(shù)點后的2位數(shù)，小數(shù)點后的4位數(shù)
A.紐約
B.香港
C.東京
D.新加坡
A.傳統(tǒng)的外匯市場和衍生市場
B.即期外匯市場和遠(yuǎn)期外匯市場
C.有形外匯市場和無形外匯市場
D.自由外匯市場和平行市場
A.提前收款
B.推遲收款
C.提前付款
D.推遲付款
A.加速增長
B.加速減少
C.不變
D.無法判斷
最新試題
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
假定3個月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為（）。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
外匯就是外幣。
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？