單項選擇題

一種資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差分別為13%和22.37%，無風(fēng)險收益率為3%，投資者效用函數(shù)為：當(dāng)A的值是多少時，風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)對于該投資人是無差別的（）

A.3
B.4
C.5
D.6


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1.單項選擇題根據(jù)套利定價理論（）

A.高貝塔值的股票都被高估
B.低貝塔值的股票都被低估
C.正阿爾法的股票將很快消失
D.理性投資者將會從事套利活動

3.單項選擇題貝塔系數(shù)測度風(fēng)險不同于標(biāo)準(zhǔn)差的是（）

A.其僅是非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險
B.其僅是系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險
C.其測度系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險
D.其測度系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險

5.單項選擇題CAPM模型認(rèn)為，資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經(jīng)濟因素
B.特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化