單項(xiàng)選擇題用蒙特卡羅模擬法為期權(quán)定價(jià)時(shí)，為了將定價(jià)誤差減少50%，模擬次數(shù)應(yīng)該增加（）。
A.2倍
B.4倍
C.3倍
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1.單項(xiàng)選擇題為了給美式期權(quán)定價(jià)，哪種方法最不簡(jiǎn)便？（）
A.蒙特卡羅模擬
B.有限差分
C.三叉樹(shù)
D.二叉樹(shù)
2.多項(xiàng)選擇題?在完美市場(chǎng)中，其他條件相同的歐式看漲和看跌期權(quán)的哪些希臘字母是相等的？（）
A.Theta
B.Vega
C.Delta
D.Gamma
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除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題