A.對(duì)沖平倉
B.行權(quán)
C.持有期權(quán)至合約到期
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A.買入3個(gè)月后到期的短期國債期貨合約，3個(gè)月后進(jìn)行實(shí)物交割
B.賣出6個(gè)月后到期的短期國債期貨合約，3個(gè)月后進(jìn)行實(shí)物交割
C.賣出3個(gè)月后到期的短期國債期貨合約，3個(gè)月后進(jìn)行實(shí)物交割
D.3個(gè)月后賣出其持有的短期國債
A.商品基金經(jīng)理
B.商品交易顧問
C.交易經(jīng)理
D.托管人
A.中長期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值兌付
B.短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行到期按照面值兌付
C.中長期國債通常為分期付息的債券
D.短期國債通常為分期付息的債券
A.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金
B.權(quán)利金賣出價(jià)－權(quán)利金買入價(jià)
C.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
D.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格
A.最大為收到的權(quán)利金
B.最大等于期權(quán)合約中規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格
C.最小為0
D.最小為收到的權(quán)利金
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。