?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關，但是殘差的平方序列存在顯著的相關性，此時應該考慮建立（）。

關于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關系，正確的為（）。

檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。

時間序列滿足，則自相關函數(shù)在滯后（）階上非零。

假設，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。

?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預測，則預測值為（）。

常見的時間序列分析方法包括（）。