?以下對(duì)AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

常見(jiàn)的時(shí)間序列分析方法包括（）。

哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來(lái)分析？（）

假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

?對(duì)AR（p）而言，隨著向前預(yù)測(cè)步數(shù)的增大，預(yù)測(cè)誤差的方差將（）。