多項(xiàng)選擇題通過使用權(quán)益類衍生品工具,可以從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化資產(chǎn)組合,包括()。

A.改變資產(chǎn)配置
B.投資組合的再平衡
C.現(xiàn)金管理
D.久期管理


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1.多項(xiàng)選擇題下列對(duì)△1ny=a+b×1nx的說(shuō)法正確的有()。

A.y是債券組合的收益率
B.x是國(guó)債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值,調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問題

2.多項(xiàng)選擇題阿爾法策略的實(shí)現(xiàn)原理包括()。

A.尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
C.賣出相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約
D.買入相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約

3.多項(xiàng)選擇題在國(guó)債期貨基差交易中,和做多基差相比,做空基差的難度在于()。

A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場(chǎng)做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計(jì)算出來(lái)的完全匹配

4.多項(xiàng)選擇題參照國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),可利用的外匯衍生品包含()等。

A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國(guó)債期貨

5.多項(xiàng)選擇題假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,投資者可采用()方法來(lái)規(guī)避由于非預(yù)期的市場(chǎng)價(jià)格下降而發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.利用股指期貨調(diào)整整個(gè)資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進(jìn)行投資組合保險(xiǎn)
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略

最新試題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。

題型:判斷題

對(duì)于賣出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。

題型:判斷題

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。

題型:判斷題

國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。

題型:判斷題

對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()

題型:多項(xiàng)選擇題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

題型:判斷題