A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計(jì)算出來的完全匹配
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國債期貨
A.利用股指期貨調(diào)整整個資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進(jìn)行投資組合保險
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略
A.認(rèn)為股票價格看漲,又認(rèn)為變動幅度會比較小的投資者
B.認(rèn)為股票價格看跌,又認(rèn)為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標(biāo)能否達(dá)到
D.投資者更在意追求最大收益
A.需要買人20手期貨合約
B.需要賣出20手期貨合約
C.現(xiàn)貨市場盈利80750美元、期貨市場虧損77250美元
D.現(xiàn)貨市場損失80750美元、期貨市場盈利77250美元
A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動性好
D.違約風(fēng)險小
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。