A.風(fēng)險敞口是對風(fēng)險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風(fēng)險敞口
C.所有風(fēng)險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中,可以用偏離多少個標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險敞口
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A.風(fēng)險價值常用計算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年,置信水平為90%的情況下,若風(fēng)險價值為-0.55%,則該組合在1年中損失有90%的可能性超過-0.55%。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
A.參數(shù)法以風(fēng)險因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險因子的概率分布模型
A.利率風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
A.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險
B.政策風(fēng)險、匯率風(fēng)險與購買力風(fēng)險
C.經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險與流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險、政策風(fēng)險與匯率風(fēng)險
A.信用風(fēng)險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險
B.信用風(fēng)險可能發(fā)生在經(jīng)濟形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險
最新試題
投資風(fēng)險包括()。
以下關(guān)于保本基金的說法不正確的是()。
以下各項不屬于市場風(fēng)險的是()。
某基金收益率小于無風(fēng)險利率的期數(shù)為3,該基金3期的收益率分別為6.5%,8.9%和12.8%,市場無風(fēng)險收益率為10%,該基金的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為()。
如果某債券基金的久期是6年,那么當(dāng)市場利率上升1%時,該債券基金的資產(chǎn)凈值將會()。
以下說法不正確的是()。
關(guān)于基金的信用風(fēng)險,以下說法不正確的是()。
以下關(guān)于風(fēng)險敞口的說法不正確的是()。
關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是()。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險,說法正確的是()。