多項選擇題

【案例分析題】
根據(jù)下面資料，回答問題
當(dāng)前股票價格為20元，無風(fēng)險年利率為10％（連續(xù)復(fù)利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約（不計交易成本）。
若遠(yuǎn)期價格為（）元（精確到小數(shù)點后一位），則理論上一定存在套利機會。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

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單項選擇題

【案例分析題】
根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風(fēng)險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表

作為互換中固定利率的支付方，互換對投資組合久期的影響為（）。

A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定

單項選擇題

【案例分析題】
根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風(fēng)險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表

計算該互換的固定利率約為（）。

A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％