單項選擇題

【案例分析題】

根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表

計算該互換的固定利率約為（）。

A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％

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