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A.保護(hù)性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預(yù)期值
B.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收人和最低凈損益，其最壞的結(jié)果是損失期權(quán)的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費(fèi)
最新試題
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（）元。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時，下列表述正確的有（）。
期權(quán)的價(jià)值為多少？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說法正確的有（）。