A.有效投資組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，既可以用資本市場(chǎng)線描述，也可以用證券市場(chǎng)線描述
B.用證券市場(chǎng)線描述投資組合（無論是否有效地分散風(fēng)險(xiǎn)）的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí)，該組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時(shí)，該組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.向上平行移動(dòng)
B.向下平行移動(dòng)
C.斜率上升
D.斜率下降
A.20％
B.18％
C.l9％
D.22.4％
A.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
B.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點(diǎn)均為有效組合點(diǎn)
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
A.XR曲線
B.X、Y點(diǎn)
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大
B.證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大
D.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移
最新試題
對(duì)于多種資產(chǎn)組合來說（）。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
證券市場(chǎng)線可以用來描述市場(chǎng)均衡條件下單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。當(dāng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡感普遍減弱時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)線（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次，已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）：1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年年末的本利和為（）元。
如果投資組合中，股票A占40％，股票B占60％，該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后4位）
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說法中，正確的有（）。
假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計(jì)算過程）。
下列關(guān)于資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線表述正確的有（）。
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。