A.向上平行移動
B.向下平行移動
C.斜率上升
D.斜率下降
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A.20％
B.18％
C.l9％
D.22.4％
A.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B.兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點均為有效組合點
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
A.XR曲線
B.X、Y點
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.無風險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.證券市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
C.投資者對風險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大
D.預計通貨膨脹率提高時，證券市場線向上平移
A.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
最新試題
擬購買一只股票，預期公司最近兩年不發(fā)股利，從第三年開始每年年末支付0．2元股利，若資本成本為10％，則預期股利現(xiàn)值合計為多少？
下列關(guān)于資本*市場線和證券市場線表述正確的有（）。
A證券的期望報酬率為12％，標準差為15％；8證券的期望報酬率為18％，標準差為20％。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）。
假設銀行利率為i，從現(xiàn)在開始每年年末存款1元，n年后的本利和為元。如果改為每年年初存款，存款期數(shù)不變，n年后的本利和應為（）元。
假定債券投資者對于不同到期期限的債券沒有特別的偏好是基于（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
下列表述中正確的有（）。
對于多種資產(chǎn)組合來說（）。
證券市場組合的期望報酬率是16％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風險報酬率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率是（）。