多項選擇題A證券的期望報酬率為12％，標準差為15％；8證券的期望報酬率為18％，標準差為20％。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。

A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望回報最高的投資組合


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題甲證券的期望報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。

A.最低的期望報酬率為6％
B.最高的期望報酬率為8％
C.最高的標準差為l5％
D.最低的標準差為l0％

2.多項選擇題下列有關證券組合投資風險的表述中，正確的有（）。

A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險與報酬的權衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險與報酬之間的權衡關系