A.風險控制
B.風險規(guī)避
C.風險轉移
D.風險分散
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A.兩個資產(chǎn)完全正相關,各自的風險價值分別為VaR1和VaR2,組合風險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產(chǎn)完全負相關,各自的風險價值分別為VaR1和VaR2,組合風險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產(chǎn)完全不相關,各自的風險價值分別為VaR1和VaR2,組合風險價值VaR=0
D.相關系數(shù)越大,組合風險價值越大
A.該投資者的證券組合在30天內損失超過5萬的概率為95%
B.有95%的概率把握,該投資者的證券組合在30天內最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內遭受的最大損失不會超過5萬元,可靠性水平為5%
D.有95%的概率把握,該投資者的證券組合在30天內遭受的平均損失不會超過5萬元
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風險價值方法
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COSO委員會在2017年發(fā)布的第二版《企業(yè)風險管理框架》中,將企業(yè)風險管理定義為()
COSO發(fā)布的《企業(yè)風險管理框架》中所指的風險評估屬于狹義范疇,其一般不包括以下哪一項?()
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