單項選擇題風(fēng)險價值(VaR),是指在正常市場條件下,在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi),資產(chǎn)組合所面臨的()

A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失


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3.單項選擇題下面哪類方法適合于金融市場發(fā)生極端情形時的市場風(fēng)險度量?()

A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.風(fēng)險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法

4.單項選擇題用久期和凸性來刻畫利率性金融資產(chǎn)風(fēng)險的方法屬于()

A.風(fēng)險價值方法
B.波動性方法
C.壓力測試方法
D.靈敏度方法

5.單項選擇題直接用標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)來刻畫風(fēng)險的方法稱為()

A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法

最新試題

COSO發(fā)布的《企業(yè)風(fēng)險管理框架》中所指的風(fēng)險評估屬于狹義范疇,其一般不包括以下哪一項?()

題型:單項選擇題

由董事會、管理層和其他員工實施的、旨在為經(jīng)營的有效性和效率、財務(wù)報告的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證的過程,這一定義用于解釋()

題型:單項選擇題

關(guān)于風(fēng)險分離和風(fēng)險復(fù)制,錯誤的是()

題型:單項選擇題

下面關(guān)于β系數(shù),表述錯誤的是()

題型:單項選擇題

風(fēng)險管理的一系列標(biāo)準(zhǔn)和程序和規(guī)范建立,標(biāo)志著風(fēng)險管理開始逐漸走向成熟,是哪一個風(fēng)險管理發(fā)展階段?()

題型:單項選擇題

以下可用于幫助確定可能性準(zhǔn)則的描述是()

題型:單項選擇題

風(fēng)險分離效果的好壞跟以下哪一項內(nèi)容無關(guān)?()

題型:單項選擇題

保險風(fēng)險證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段?()

題型:單項選擇題

運用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風(fēng)險進(jìn)行處理,這屬于()

題型:單項選擇題

用期貨等衍生金融工具進(jìn)行套期保值屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段?()

題型:單項選擇題