A.ARIMA模型B.殘差自回歸模型C.確定性因素分解模型D.ARCH模型
A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí),兩種平穩(wěn)性等價(jià)C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在
A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對(duì)為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的