單項(xiàng)選擇題

關(guān)于時(shí)間序列建模，說(shuō)法正確的為（）。

A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對(duì)為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的

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單項(xiàng)選擇題

下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)

單項(xiàng)選擇題

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過(guò)自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型

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