多項(xiàng)選擇題下列哪些期權(quán)可以構(gòu)造蝶式差價(jià)組合？（）

A.4份看漲期權(quán)
B.4份看跌期權(quán)
C.2份看漲期權(quán)加上2份看跌期權(quán)
D.1份看漲期權(quán)加上3份看跌期權(quán)


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些組合屬于牛市差價(jià)組合？（）

A.期限相同的低行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)多頭和高行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)空頭
B.期限相同的低行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)空頭和高行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)多頭
C.期限相同的低行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)多頭和高行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)空頭
D.期限相同的低行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)空頭和高行權(quán)價(jià)看跌期權(quán)多頭

2.單項(xiàng)選擇題若預(yù)期未來股價(jià)將小幅上漲，那么選擇下列哪種組合較好？（）

A.牛市差價(jià)組合
B.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的正向蝶式差價(jià)組合
C.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的反向蝶式差價(jià)組合
D.中間行權(quán)價(jià)設(shè)在預(yù)期目標(biāo)價(jià)位的反向差期組合

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)角組合的構(gòu)成期權(quán)具有什么特征？（）

A.行權(quán)價(jià)相同，期限不同
B.行權(quán)價(jià)不同，期限相同
C.行權(quán)價(jià)和期限都不同
D.行權(quán)價(jià)和期限都相同，期權(quán)種類（看漲期權(quán)與看跌期權(quán)）不同

4.多項(xiàng)選擇題下列定價(jià)法計(jì)算速度較快的有（）。

A.二叉樹定價(jià)法
B.三叉樹定價(jià)法
C.蒙特卡羅模擬定價(jià)法
D.顯性有限差分法

5.多項(xiàng)選擇題如果滿足可復(fù)制和無套利條件，下屬定價(jià)方法可以使用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法：（）。

A.二叉樹定價(jià)法
B.蒙特卡羅模擬定價(jià)法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法