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單項選擇題關于期權價格的敘述，正確的是（）。

A.期權的有效期限越長，期權價值就越大美式
B.標的資產(chǎn)價格波動率越大，期權價值就越大
C.無風險利率越小，期權價值就越大看跌
D.標的資產(chǎn)收益越大，期權價值就越大看跌

1.單項選擇題一般來說，期權的執(zhí)行價格與期權合約標的物的市場價格差額越大，則時間價值就（）。

A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小

2.判斷題 一份歐式看跌期權，標的資產(chǎn)在有效期內無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權價格的上下限分別為。

3.判斷題對于看跌期權，若標的資產(chǎn)市場價格高于執(zhí)行價格，則稱之為實值期權。

4.判斷題當標的資產(chǎn)是無收益資產(chǎn)時，提前執(zhí)行美式看跌期權是不合理的。

5.判斷題在風險中性假設下，歐式期權的價格等于期權到期日價值的期望值的現(xiàn)值。