單項選擇題（）是指一個經(jīng)濟實體或個人，在國際經(jīng)濟、貿(mào)易、金融等活動中以外比計價的資產(chǎn)或負債因外匯匯率的變動而引起價值上升或下跌造成的損益。
A.利率風險
B.股票價格風險
C.商品價格風險
D.匯率風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差—協(xié)方差、相關系數(shù)等。
A.資產(chǎn)財務狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
2.單項選擇題公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR為壓力風險價值，為以下兩項中的較大值：a.根據(jù)內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值（sVaRt-1）；b.最近（）個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms。
A.30
B.90
C.70
D.60
3.單項選擇題當前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的（）以上，遠遠超過商品期貨的交易規(guī)模。
A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8
4.單項選擇題銀行使用內部模型計量新增風險資本要求，置信區(qū)間為（）。
A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999
5.單項選擇題（）即銀行賬戶中結構性敞口以外的資產(chǎn)負債幣種結構不匹配形成的敞口。
A.交易性外匯敞口
B.非結構性敞口
C.市值重估
D.結構性敞口
最新試題
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
題型：判斷題
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
題型：單項選擇題
在財務指標中，盈利能力指標包括（）。
題型：多項選擇題
下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。
題型：單項選擇題
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
題型：多項選擇題
下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。
題型：單項選擇題
下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。
題型：單項選擇題
（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
題型：單項選擇題
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。（）
題型：判斷題