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公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)中,sVaR為壓力風(fēng)險價值,為以下兩項中的較大值:a.根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值(sVaRt-1);b.最近()個交易日壓力風(fēng)險價值的均值(sVaRavg)乘以ms。
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