單項選擇題

銀行使用內部模型計量新增風險資本要求，置信區(qū)間為（）。

A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999

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單項選擇題

（）即銀行賬戶中結構性敞口以外的資產負債幣種結構不匹配形成的敞口。

A.交易性外匯敞口
B.非結構性敞口
C.市值重估
D.結構性敞口

單項選擇題

K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR為一般風險價值，為以下兩項中的較大值：a.根據內部模型計量的上一交易日的風險價值（VaRt-1）；最近60個交易日風險價值的均值（VaRavg）乘以mc，根據返回檢驗的突破次數可以增加附加因子（）。

A.1.0
B.3.0
C.2.0
D.4.0