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問答題美國商人從德國進口汽車，約定3個月后支付250萬德國馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

參考答案： 外匯市場損失250萬÷1.5917－250萬÷1.6023=1.0391萬美元
期貨市場盈利250萬÷1.58...

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1.問答題出口商賣出貨物取得馬克100萬，同時從國外進口生產(chǎn)設備，必須在3個月后及5個月后分別支付馬克70萬及30萬款項，出口商可以利用換匯交易從事操作，出口商的資金流量又不平衡現(xiàn)象，出口商為規(guī)避馬克利率波動風險，怎樣進行操作？

參考答案：做2筆掉期交易，S/B70萬德國馬克Spot/3Months的掉期交易；
S/B30萬德國馬克Spot/5Mo...

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2.問答題美國商人從德國進口汽車，約定3個月后支付250萬德國馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

參考答案：外匯市場損失250萬÷1.5023－250萬÷1.5917=9.3467萬美元
期貨市場盈利250萬÷1.58...

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3.問答題USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期權費為1.8%--2%，交易金額為100萬美元，如果有一個客戶買入該期權，則繳納的期權費為多少？

參考答案：

100萬×2%=2萬美元

4.問答題美國商人從德國進口汽車，約定3個月后支付250萬德國馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

參考答案：外匯市場損失250萬÷1.5917－250萬÷1.6023=1.0391萬美元
期貨市場盈利250萬÷1.58...

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5.問答題假設有一個客戶購買了價值為6250000的日元期權一張，USD/JPY的履約價格是90.00，假設遠期匯率為85.00，則該期權的內(nèi)在價值是多少？

參考答案：

看漲期權內(nèi)在價值為零；
看跌期權內(nèi)在價值=（90-85）×6250000=31250000