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問答題美國商人從德國進口汽車，約定3個月后支付250萬德國馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

參考答案： 外匯市場損失250萬÷1.5917－250萬÷1.6023=1.0391萬美元
期貨市場盈利250萬÷1.58...

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1.問答題假設有一個客戶購買了價值為6250000的日元期權一張，USD/JPY的履約價格是90.00，假設遠期匯率為85.00，則該期權的內(nèi)在價值是多少？

參考答案：

看漲期權內(nèi)在價值為零；
看跌期權內(nèi)在價值=（90-85）×6250000=31250000

2.問答題USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期權費為270/300，交易金額為100萬美元，如果有一個客戶買入該期權，則繳納的期權費為多少？

參考答案：

100萬×0.03=3萬瑞士法郎
3萬÷1.5=2萬美元

3.問答題 背景資料:
美國某進口商需在6個月后支付一筆外匯（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6個升值導致外匯損失。于是，該進口商以2．56％的期權價支付了一筆期權費，購一份瑞土法郎歐式看漲期權，其合約情況如下：買入：瑞士法郎：歐式看漲期權；美元：歐式看跌期權執(zhí)行價格：USDl：CHFl．3900；有效期：6個月；現(xiàn)貨日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期權價：2.56％期權費：CHFl0000000X2．56％=CHF25600當日瑞士法郎現(xiàn)匯匯率為：USDl：CHFl．4100，故期權費折合USDl81560。
問題：計算該期權的盈虧平衡點的匯率

參考答案：USD1=CHFl.4200時行權，成本=181560－（100萬÷1.39－100萬÷1.42）
USDl=...

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4.問答題 背景資料:
美國某進口商需在6個月后支付一筆外匯（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6個升值導致外匯損失。于是，該進口商以2．56％的期權價支付了一筆期權費，購一份瑞土法郎歐式看漲期權，其合約情況如下：買入：瑞士法郎：歐式看漲期權；美元：歐式看跌期權執(zhí)行價格：USDl：CHFl．3900；有效期：6個月；現(xiàn)貨日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期權價：2.56％期權費：CHFl0000000X2．56％=CHF25600當日瑞士法郎現(xiàn)匯匯率為：USDl：CHFl．4100，故期權費折合USDl81560。
問題：若3個月后出現(xiàn)了以下三種情況，美國進口商的總成本是多少？

參考答案：1>1999年9月23日，瑞士法郎匯價為：USD1=CHFl.4200
2>1999年9月23日，瑞士法郎匯價...

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5.判斷題海外業(yè)務虧損時，外匯走強帶來虧損（）

參考答案：正確

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