A.8850
B.8800
C.8750
D.8700
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A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
A.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日,兩合約價(jià)差為0.0064
A.甲方向乙方支付約52萬(wàn)美元,乙方向甲方支付約311萬(wàn)人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬(wàn)美元,甲方向乙方支付約336萬(wàn)人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬(wàn)元人民幣,甲方向乙方支付約311萬(wàn)美元
D.甲方向乙方支付約336萬(wàn)元人民幣,乙方向甲方支付約48萬(wàn)美元
最新試題
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。