單項(xiàng)選擇題假設(shè)某國(guó)債期貨最便宜可交割券的修正久期為5.0756，凈價(jià)為101.7685元，全價(jià)為102.1571，轉(zhuǎn)換因子為1.0294.該國(guó)債期貨的基點(diǎn)價(jià)值約為（）元（國(guó)債期貨合約規(guī)模為面值100萬(wàn)元）。

A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70


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3.單項(xiàng)選擇題1月5日，3月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格為1.4936，6月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格為1.5002。2月5日，3月份交割的英鎊兌美元期貨和6月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格分別上漲到1.4992和1.5105。以下關(guān)于3月和6月合約間套利的相關(guān)描述，正確的是（）。

A.若投資者1月5日賣(mài)出3月合約，買(mǎi)入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉(cāng)，則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣(mài)出3月合約，買(mǎi)入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉(cāng)，則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日，兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日，兩合約價(jià)差為0.0064

4.單項(xiàng)選擇題甲、乙雙方達(dá)成名義本金為2500萬(wàn)美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議，美元兌人民幣的協(xié)議價(jià)格為6.4766。約定每3個(gè)月支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息，乙方以3個(gè)月Libor＋30bps 支付美元利息。若當(dāng)前3個(gè)月期Libor 為7.35%，則該互換交易首次付息日（）。（1bp＝0.01%）

A.甲方向乙方支付約52萬(wàn)美元，乙方向甲方支付約311萬(wàn)人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬(wàn)美元，甲方向乙方支付約336萬(wàn)人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬(wàn)元人民幣，甲方向乙方支付約311萬(wàn)美元
D.甲方向乙方支付約336萬(wàn)元人民幣，乙方向甲方支付約48萬(wàn)美元

最新試題

看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）

題型：判斷題

以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）

題型：判斷題

實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶(hù)提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。

題型：多項(xiàng)選擇題

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣(mài)方的收益（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2015年4月18日，在某客戶(hù)的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶(hù)于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。

題型：多項(xiàng)選擇題

交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了（）。

題型：多項(xiàng)選擇題