問答題

【簡答題】商業(yè)銀行采用內部模型法還必須定期開展壓力測試，對壓力測試主要有哪些一般性的要求？

答案： 商業(yè)銀行使用內部模型法計算市場風險資本要求，應制定相應的市場風險壓力測試方案。壓力測試方案必須特別關注：集中度風險、壓力...
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【簡答題】采用內部模型法計量市場風險資本需要滿足哪些定量要求？
答案： 商業(yè)銀行可以使用任何能夠反映其所有主要風險的模型，例如基于方差-協(xié)方差矩陣、歷史數據模擬、蒙特卡羅模擬之類的方法。在風險...
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【簡答題】商業(yè)銀行使用內部模型法需要滿足哪些定性要求？
答案： 銀行使用內部模型法作為市場風險管理的主要工具時，需要滿足以下幾個方面的定性要求：
1.商業(yè)銀行運用內部模型計...
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