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問答題
【簡答題】采用內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本需要滿足哪些定量要求？
答案：
商業(yè)銀行可以使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險的模型，例如基于方差-協(xié)方差矩陣、歷史數(shù)據(jù)模擬、蒙特卡羅模擬之類的方法。在風(fēng)險...
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問答題
【簡答題】商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法需要滿足哪些定性要求？
答案：
銀行使用內(nèi)部模型法作為市場風(fēng)險管理的主要工具時，需要滿足以下幾個方面的定性要求：
1.商業(yè)銀行運(yùn)用內(nèi)部模型計...
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問答題
【簡答題】什么是市場風(fēng)險的內(nèi)部模型法？
答案：
內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法是巴塞爾委員會在1996年頒布的《修正案》中明確的兩種可用來計量市場風(fēng)險的方法。內(nèi)部模型法的核心是以&...
