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單項選擇題

關(guān)于期權(quán)定價公式性質(zhì)，相關(guān)說法不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)價格隨著股價的上升而上升
B.看漲期權(quán)隨著波動率的下降而下降
C.分紅的股票，看漲期權(quán)價格隨著分紅的減少而上升
D.分紅的股票，看漲期權(quán)價格隨著分紅的增加而上升

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單項選擇題

下列關(guān)于動態(tài)復(fù)制的描述不正確的是（）。

A.復(fù)制頭寸一直在改變
B.對沖后的組合收益率為無風(fēng)險利率
C.動態(tài)復(fù)制所得方程式與標(biāo)的資產(chǎn)價格的回報率mu有關(guān)
D.標(biāo)的資產(chǎn)波動率影響期權(quán)定價

單項選擇題

已知隨機過程S滿足dS=ASdt+BSdz，其中A、B是常數(shù)，則dln（S）=Cdt+Ddz中的C、D的說法正確的是（）。

A.C=A
B.C=A+0.5*B²
C.D=B
D.D=B²

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