單項選擇題

下列關(guān)于動態(tài)復制的描述不正確的是（）。

A.復制頭寸一直在改變
B.對沖后的組合收益率為無風險利率
C.動態(tài)復制所得方程式與標的資產(chǎn)價格的回報率mu有關(guān)
D.標的資產(chǎn)波動率影響期權(quán)定價

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單項選擇題

已知隨機過程S滿足dS=ASdt+BSdz，其中A、B是常數(shù)，則dln（S）=Cdt+Ddz中的C、D的說法正確的是（）。

A.C=A
B.C=A+0.5*B²
C.D=B
D.D=B²

單項選擇題

資產(chǎn)價格過程S（t）稱為帶漂移的幾何布朗運動，則下列描述不正確的是（）。

A.任何不同的時間段內(nèi)標的資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的
B.任何時間段標的資產(chǎn)復利收益率服從正態(tài)分布
C.任意時間t1至t2內(nèi)，標的資產(chǎn)連續(xù)復利收益率的方差與t2-t1的平方成正比
D.任意時間t1至t2內(nèi)，標的資產(chǎn)連續(xù)復利收益率的均值與t2-t1成正比

下列關(guān)于動態(tài)復制的描述不正確的是（）。

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已知隨機過程S滿足dS=ASdt+BSdz，其中A、B是常數(shù)，則dln（S）=Cdt+Ddz中的C、D的說法正確的是（）。

資產(chǎn)價格過程S（t）稱為帶漂移的幾何布朗運動，則下列描述不正確的是（）。

下列關(guān)于動態(tài)復制的描述不正確的是（）。

已知隨機過程S滿足dS=ASdt+BSdz，其中A、B是常數(shù)，則dln（S）=Cdt+Ddz中的C、D的說法正確的是（）。