A.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)買入玉米期貨合約、賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利
B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)賣出玉米期貨合約、買入小麥期貨合約進(jìn)行套利
C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)賣出小麥期貨合約、買入玉米期貨合約進(jìn)行套利
D.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)買入小麥期貨合約、賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利
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A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)流通過程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場(chǎng)的交割費(fèi)用
B.當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉(cāng)費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過買人現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
D.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
A.買入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入9月大豆期貨合約
B.買入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出9月大豆期貨合約
C.賣出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出9月大豆期貨合約
D.賣出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入9月大豆期貨合約
A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.成本較低
C.收益大
D.交易時(shí)間短
A.套利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒有這項(xiàng)作用
B.套利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大小
C.套利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色
D.套利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌
最新試題
套利者可選用的指令有（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
價(jià)差交易包括（）。
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。