A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.成本較低
C.收益大
D.交易時(shí)間短
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A.套利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒(méi)有這項(xiàng)作用
B.套利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大小
C.套利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色
D.套利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌
A.同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利
B.A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利
C.同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利
D.同一交易所9月玉米期貨與9月小麥期貨間的套利
A.有助于期貨市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
B.規(guī)避了現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差趨于合理
D.提高了市場(chǎng)的履約率
A.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所5月玉米期貨合約
B.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約
C.買人A期貨交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約
D.賣入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約
A.止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)原則的有力工具
B.止損指令的價(jià)格不宜太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
C.空頭投機(jī)者在賣出合約后可下達(dá)買入平倉(cāng)的止損指令
D.投機(jī)者需根據(jù)市場(chǎng)行情變動(dòng)不斷調(diào)整止損指令的價(jià)格
最新試題
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
制訂交易計(jì)劃的好處有（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法，正確的有（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
大豆提油套利的做法是（）。