在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。