A.30%
B.50%
C.40%
D.15%
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A.套期保值功能
B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機(jī)功能
D.套利功能
A.理財(cái)直融工具
B.私募債
C.直接投資
A.本金和收益波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較大
B.有一定的本金損失風(fēng)險(xiǎn),收益存在波動(dòng)可能性
C.不保證本金和收益,但損失風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控
A、普通合伙企業(yè)
B、公司制
C、有限合伙企業(yè)
D、契約制
A.委托人
B.受托人
C.投資管理人
D.托管人
E.賬戶管理人
最新試題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是()。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。