以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。