若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。