實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。